Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дейтрейдинг (Day Trading): основы стратегии торговли внутри дня в 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.
Кому подойдет интрадэй трейдинг
Изучив основные особенности, плюсы и минусы внутридневной торговли, можно заметить, что подходит она не всем.
Такой тип трейдинга подойдет, в первую очередь, активным трейдерам. Тем, кто не желает ждать месяцами и годами, чтобы увидеть результат своей работы.
При этом такую стратегию нельзя в полной мере рекомендовать новичкам, так как для успеха требуется наличие четкого алгоритма и плана действий для любой из ситуаций, которая может сложиться на рынке.
Времени для принятия решения бывает очень мало, поэтому велика вероятность совершить ошибку в случае, если нет понимания, как нужно поступить в той или иной ситуации.
Кроме того, такая методика является достаточно энергозатратной, так как требует уделения достаточного количества времени и концентрации внимания.
Важно не пропустить моменты, когда ситуация на рынке меняется, а также адекватно и вовремя отреагировать на эти изменения.
Кроме того, нужно заранее понимать, соответствуют ли характеристики вашего компьютера и скорость интернета занятию краткосрочной торговлей. В противном случае технические неполадки обязательно выльются в «минус» на вашем счете.
Если смотреть со стороны темперамента, то лучше всего краткосрочные стратегии подходят сангвиникам и флегматикам.
Сангвиники достаточно легко переживают неудачи, оптимистичны и стремятся получить максимальный доход в короткие сроки.
Флегматики более рассудительны и меньше подвержены влиянию стресса и негативных эмоций. Они могут принимать решения спокойно и взвешенно.
Для меланхоликов и холериков такой тип торговли не подходит. Холерики весьма вспыльчивы и нетерпеливы, могут принимать решения «сгоряча», легко поддаются вниманию эмоций и сиюминутных порывов.
Меланхолики же, напротив, слишком спокойный тип для краткосрочной торговли. Они не расположены к риску, слишком осторожны, им тяжело оправляться от неудач, даже мелких.
Какими стратегиями можно воспользоваться
При торговле акциями есть одно важное правило, которое всегда нужно учитывать. Оно заключается в том, чтобы покупать, когда цена начинает расти, и продавать, когда цена начинает снижаться.
На графике формируется определенный канал, который ограничивается уровнями поддержки и сопротивления. Большинство сделок открывается и закрывается именно в этих зонах.
Продавцы и покупатели оказывают давление на эти уровни, поэтому они находятся в движении.
Итак, рассмотрим конкретные торговые стратегии, которые можно использовать при внутридневной торговле.
1) Стратегия отбоя или отскока от линий поддержки и сопротивления. Применяя такую стратегию, трейдер рассчитывает на то, что цена, достигнув того или иного уровня, оттолкнется от него и, ее направление изменится в обратную сторону.
Что вызывает трудности в дей-трейдинге?
Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.
Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.
Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.
Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.
# 5. Создайте свои собственные уровни
Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.
Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.
Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.
Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)
# 18. Постройте механическую торговую систему
Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.
Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.
На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».
Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.
Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.
Что такое внутридневная торговля и почему/в каких случаях дэй трейдинг выгодней иных стратегий
Трейдерам в США внутридневная краткосрочная торговля была разрешена в 1996 году. На бирже NASDAQ объём таких краткосрочных сделок, совершаемых частными лицами, составляет 15% от общего их количества.
Однако, 70% трейдеров, торгующих внутри дня, теряли вложения, совершая внутридневные сделки.
Несмотря на это такой трейдинг составляет основу рынка и считается его двигателем. Осуществляется внутридневная торговля на бирже высоколиквидными активами.
Чтобы понимать, как торговать внутри дня, надо следовать основным принципам:
- выбор высоколиквидного инструмента, так как у него большой объём торгов и трейдеры могут себе позволить продавать множество лотов, не влияя на котировки акций. Высокий уровень ликвидности в совокупности со значительным оборотом упрощает выход из сделки и вход в позицию;
- волатильность – нужно, чтобы выбранный инструмент характеризовался большими ценовыми колебаниями внутри дня, иначе зарабатывать на таких сделках не получится;
- корреляция с прочими инструментами, которая делает торговый процесс предсказуемым, так как рост выбранного актива будет сопровождаться увеличением цены других сырьевых продуктов или акций.
Дейлитрейдинг фьючерсами – особенности, стратегии, плюсы и минусы
Осуществляется внутридневная торговля фьючерсами при наличии стартового капитала от 3 000$, если вы планируете покупать и продавать такие контракты, как S&P 500.
Сделки открывают по нью-йоркскому времени в 9.30 – 16.00. Популярно использование премаркета, когда покупку или продажу контракта совершают за час до открытия рынков.
Конкретное время торговли выбирают в зависимости от типа контракта. Например, если речь идёт о ES, то лучше всего открывать позиции в 15.00 – 16.00 или в 8.30- 10.30.
Когда отдают предпочтение сырьевым фьючерсным контрактам, например, по нефти, связанной с рынками Азии и Европы, то стараются открывать позиции за рамками времени работы американских фондовых бирж.
Здесь не получится, как в случае с акциями, торговать множеством активов. Придётся выбрать один вид фьючерсного контракта, как делает большинство трейдеров.
Количество средств для внутридневной торговли
Внутридневная торговля является довольно рискованным предприятием и существует высокая вероятность потери вложенных средств. Для занятия внутридневной торговлей новичку следует выделить избыточное количество денежных средств (которых может и не быть), сохраняя деньги на основные жизненные расходы. Выделяемая сумма должна быть такой, с которой он готов безболезненно расстаться, помимо прочего это убережет начинающего трейдера от излишних рисков вызванных большим эмоциональным напряжением.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не вкладывайте в торговлю свои последние средства. И уж тем более, никогда не вздумайте брать для этих целей кредит. Скорее всего, при таких условиях вы всё проиграете, и причиной тому будет высочайшее эмоциональное напряжение (как раз из-за страха потерять последнее).
Прежде всего, дневная торговля требует вашего времени. Не начинайте заниматься внутридневной торговлей, если вы ограничены в количестве свободного времени. Процесс внутридневной торговли требует от трейдера отслеживать рынки и выявлять новые возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговой сессии.
Поэтому если вы ограничены во времени (например, по причине занятости на своей основной работе), то лучше начать с долгосрочных стратегий торговли. Такого рода стратегии будут требовать минимальное время на ежедневный анализ ситуации и принятие решений. В дальнейшем вы всегда сможете перейти на внутридневной режим торговли (если конечно захотите отказаться от всех прелестей долгосрочного инвестирования).
Что такое дневная торговля?
По сути, дневная торговля — это тип онлайн-инвестирования, при котором вы открываете и закрываете позицию до конца торгового дня. В отличие от акций и облигаций, которые являются традиционными инвестиционными потоками, однодневные торги не удерживаются инвесторами месяцами или годами. Вместо этого должности обычно удерживаются часами или даже минутами.
Из-за краткосрочного использования дневной торговли в целом дневные инвесторы могут размещать десятки (или даже сотни) отдельных ордеров каждый день. Основная цель для людей, занимающихся дневной торговлей, — стремиться к небольшой прибыли. А для опытных трейдеров это потенциально может привести к множеству выигрышных позиций в течение дня, что приведет к хорошей прибыли.
№ 5: Знать, когда остановиться
Учитесь у лучших. Те, кто хорошо зарабатывает на дневной торговле, знают, что очень важно понимать, когда нужно остановиться. Таким образом, установите себе пределы и следуйте своему торговому плану.
Помимо практики дисциплины, еще одна стратегия дневной торговли состоит в том, чтобы научиться справляться с эмоциональными последствиями любых возможных потерь, которые вы можете испытать. В конце концов, это все часть процесса.
Эмоции могут привести трейдеров в тупик, возможно, заставив их пойти гораздо дальше, чем они изначально планировали. Некоторые начинающие трейдеры могут зайти слишком далеко, чтобы попытаться компенсировать большие убытки, что может привести к еще большим финансовым проблемам, если вы не будете осторожны.
# 1. 30-минутный диапазон.
Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.
Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.
Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.
Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.
Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.
В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.
Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.
# 6. Индикатор Чайкина
Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.
Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?
Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.
Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).
Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.
Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.
Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.
Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.
Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.
С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.
Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.
Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.
По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.
Внутридневной трейдинг. Особенности
Внутридневной трейдинг (интрадей) — это вид торговли, при котором позиция удерживается в рамках одного дня без переноса овернайт (через ночь). Хотя тут стоит отметить, что чаще всего используются смешанные варианты торговли. Даже если вы в основном торгуете активно внутри дня, есть ситуации, когда позицию можно оставить овернайт. Все зависит от вашего подхода к торговле. У меня тоже часто бывает так, что я планировал сделку внутри дня, но в итоге, если сформировались нужные условия переносил через ночь.
Либо изначально захожу в позицию из расчета того, что в случае чего, я могу переключиться на более высокий таймфрейм и потянуть позицию несколько дней (если торгуемый инструмент хорошо растет). Или если нет распродаж под закрытие. Нужно или нет переносить позицию в каждом случае нужно решать индивидуально.
Интрадей торговля — это не всегда активный вариант торговли, как предполагают многие. Все завит от вашего стиля торговли. Можно совершать большое количество сделок в день, и можно торговать более размеренно, так, например, торгую я. Я могу несколько дней не совершать сделки, потом парочку отработать, затем опять без сделок, если нет нужных сигналов.
Еще есть такое понятие как скальпинг. Считается что это более активный вариант торговли, чаще по стакану. Но на самом деле я бы не стал отделять этот вариант от интрадей торговли. Скальпинг по сути с английского снимать скальп с движения. То есть по факту также ловить некие тренды в рамках дня. При этом можно скальпировать активно. А можно также ловить некоторые редкие движения. И при наличии жестких условий такие сигналы на вход могут быть довольно редкие.
Поэтому в определенном смысле скальпинг это тоже торговля внутри дня. Но просто зачастую, считается, что с еще более коротким удержанием позиции, чаще с использованием стакана и тд. Хотя, как я отметил, тут все индивидуально и зависит от вашей системы. И я конечно не говорю сейчас про сверх активный скальпинг, пипсовку и тд., когда количество сделок в день достигает до 100. Это на мой взгляд не самый лучший вариант, так как требует затраты слишком больших усилий с вашей стороны и скорее всего с низким результатом. Для подобной торговли лучше использовать торговых роботов, по крайне мере так вы сохраните свои норные клетки. Торговля ко всему прочему должна вам нравится. Заставлять себя торговать через силу и сидеть сутками напролет с красными глазами точно не стоит.
Стратегия Билла Уильямса на основе дивергенций
В основе торговли по данной технике лежат инструменты, напоминающие классические осцилляторы и мувинги. Вместо них вы можете использовать и стандартные индикаторы из набора терминала. Торговая система основана на поиске медвежьих и бычьих дивергенций на графике. Стратегия приносит хорошую прибыль и подходит не только для дневного, но и для часового таймфрейма.
Несмотря на заверения автора методики о том, что торговать можно на любых активах, многолетняя практика трейдеров показала, что лучше всего стратегия работает именно на валютных парах на рынке Форекс. Для остальных бирж и активов лучше выбрать другую методику.
Перед началом торговли настройте рабочий график. Таймфрейм – D1.
Добавьте следующие инструменты:
- Индикатор Alligator (Аллигатор) со стандартными настройками.
- Осциллятор Билла Уильямса – Awesome Oscillator (AO) также со стандартными параметрами.
Сигналы на продажу:
- Сформировалась медвежья дивергенция между линией основного графика и кривой осциллятора Билла.
- В конце дивергенции сформировалась сильная медвежья свеча (разворотная). Второй вариант – сформировался разворотный паттерн.
- Линия цены расположена выше скользящих кривых Аллигатора.
Данные сигналы являются поводом к открытию сделки на продажу. Заключать сделку следует сразу же после закрытия разворотной свечи или паттерна.